Programme

mercredi 19 septembre 2018

Heures événement (+)
08:45 - 09:20 Accueil des participants (Cours de l'Hotel de Lauzun)  
09:20 - 10:40 Séries Temporelles (Salle des Gardes) - Yang Lu  
09:20 - 10:00 Modeling leverage and long memory in volatility in a pure jump process (Salle des Gardes) - Philippe Soulier  
10:00 - 10:40 No-arbitrage Implies Power-Law Market Impact and Rough Volatility (Salle des Gardes) - Matthieu Rosenbaum  
10:40 - 11:10 Pause café (Cours de l'Hotel de Lauzun)  
11:10 - 12:30 Econométrie Théorique (Salle des Gardes) - Andreas Heinen  
11:10 - 11:50 Relevant Parameter Changes in Structural Break Models (Salle des Gardes) - Jeroen Rombouts  
11:50 - 12:30 Asymptotics of Cholesky GARCH Models and Time-Varying Conditional Betas (Salle des Gardes) - Christian Francq  
12:40 - 14:00 Déjeuner (Cours de l'Hotel de Lauzun)  
14:00 - 15:20 Séries Temporelles (Salle des Gardes) - Athanasios Batakis  
14:00 - 14:40 A New Approach for High-frequency Statistics Based on Empirical Characteristic Functions (Salle des Gardes) - Jean Jacod  
14:40 - 15:20 Extreme Values Statistics for Markov Chains with Applications to Finance and Insurance (Salle des Gardes) - Patrice Bertail  
15:20 - 15:50 Pause café (Cours de l'Hotel de Lauzun)  
15:50 - 17:10 Econométrie Théorique (Salle des Gardes) - Valérie Mignon  
15:50 - 16:30 Noncausal Heavy-Tailed Autoregressive Process and the Modeling of Bubbles (Salle des Gardes) - Jean-Michel Zakoian  
16:30 - 17:10 Exuberance: Sentiments Driven Buoyancy (Salle des Gardes) - Guillaume Chevillon  
  
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